PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

QPX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-4.12%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%.

QPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-1.04%
1 год
22.50%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий QPX и SPMO

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

QPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.55

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.68

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между QPX и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и SPMO

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QPX и SPMO

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-30.95%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.70%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-22.74%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-7.11%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.66%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.63%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и SPMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.15%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.80%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.76%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.07%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.08%

+0.06%