Сравнение QPX с MSOX
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, QPX returned 17.66%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.
Доходность
Сравнение доходности QPX и MSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и MSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -13.59% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
Correlation
The correlation between QPX and MSOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. MSOX — Ранг доходности на риск
QPX
MSOX
Сравнение QPX c MSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | MSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.20 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.28 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и MSOX
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и MSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -99.75% | +65.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -84.89% | +73.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -98.83% | +80.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -99.64% | +95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -89.07% | +81.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 60.10% | -57.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и MSOX
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.83%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | MSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 33.67% | -28.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 111.69% | -99.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 219.64% | -204.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 167.31% | -147.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 167.31% | -147.29% |
Сравнение комиссий QPX и MSOX
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и MSOX
Ни QPX, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QPX and MSOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs MSOX's -99.75%.
On 3-year performance, QPX leads with 17.66% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QPX has performed better with a 17.66% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
QPX and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.95% for MSOX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и MSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор