PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с MSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, QPX returned 21.77%/yr vs -61.23%/yr for MSOX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности QPX и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -21.43%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

MSOX

1 день
15.03%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-17.37%
1 год
26.62%
3 года*
-61.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-13.81%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-21.43%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between QPX and MSOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов QPX и MSOX

Секторы
QPX
MSOX

Технологии

49.8%

-

Потребительский циклический сектор

25.6%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%
179.4%

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
MSOX

-

Недвижимость

QPX
6.4%
MSOX

-

Промышленность

QPX
1.0%
MSOX

-

Финансовые услуги

QPX
0.9%
MSOX
179.4%

Здравоохранение

QPX
0.6%
MSOX

-

Энергетика

QPX
0.3%
MSOX

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
MSOX

-

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

QPX vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.12

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.98

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.32

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

0.48

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.12

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.44

+1.12

Просадки

Сравнение просадок QPX и MSOX

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-99.75%

+65.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-84.89%

+73.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-98.83%

+80.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-99.48%

+99.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-88.86%

+80.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

55.18%

-52.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 43.16%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

43.16%

-39.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

155.70%

-144.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

219.41%

-205.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

168.43%

-148.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

168.43%

-148.44%

Сравнение комиссий QPX и MSOX

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и MSOX

Ни QPX, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QPX and MSOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (43.16%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.77% vs -61.23% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.77% return vs -61.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

QPX and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.95% for MSOX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор