PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QPX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%0.90%

Correlation

The correlation between QPX and JQUA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between QPX and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и JQUA

Секторы
QPX
JQUA

Технологии

49.8%
41.9%

Потребительский циклический сектор

25.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

14.9%
5.5%

Недвижимость

6.4%
2.1%

Промышленность

1.0%
7.6%

Финансовые услуги

0.9%
10.2%

Здравоохранение

0.6%
7.2%

Энергетика

0.3%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Технологии

QPX
49.8%
JQUA
41.9%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
JQUA
9.2%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
JQUA
5.5%

Недвижимость

QPX
6.4%
JQUA
2.1%

Промышленность

QPX
1.0%
JQUA
7.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

QPX
0.6%
JQUA
7.2%

Энергетика

QPX
0.3%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QPX vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.03

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.20

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.48

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QPX и JQUA

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-32.92%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.13%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.81%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-22.47%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.28%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.16%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.69%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и JQUA

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.82%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.31%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.20%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

15.61%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.99%

+2.00%

Сравнение комиссий QPX и JQUA

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и JQUA

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and JQUA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 13.09% for QPX. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.12% for JQUA.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор