Сравнение QPX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QPX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QPX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QPX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | 0.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QPX и ITOT
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
QPX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QPX
ITOT
Сравнение QPX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.25 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QPX и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и ITOT
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QPX и ITOT
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -55.20% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -12.34% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.36% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.51% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.02% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.61% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и ITOT
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QPX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.78% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.68% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.36% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.25% | +1.90% |