PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QPX и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QPX и IQM

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

QPX vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.00

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

12.47

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между QPX и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и IQM

Ни QPX, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QPX и IQM

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-44.91%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-14.71%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-44.91%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.86%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-12.55%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и IQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

12.71%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

23.53%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

33.40%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

28.67%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

30.73%

-10.58%