PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QPX с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QPX и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий QPX и FMTM

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

QPX vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QPXFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.20

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.23

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

12.18

-4.14

QPX vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QPXFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.71

-1.17

Корреляция

Корреляция между QPX и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и FMTM

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


Просадки

Сравнение просадок QPX и FMTM

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


QPXFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-12.12%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.12%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.27%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.89%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и FMTM

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QPXFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

10.78%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

19.28%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

23.38%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

23.19%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

23.19%

-3.04%