PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QPX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QPX показывает доходность 11.10%, а BBUS немного выше – 11.12%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%0.67%

Correlation

The correlation between QPX and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between QPX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и BBUS

Секторы
QPX
BBUS

Технологии

49.8%
37.1%

Потребительский циклический сектор

25.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

14.9%
10.8%

Недвижимость

6.4%
1.7%

Промышленность

1.0%
7.2%

Финансовые услуги

0.9%
10.8%

Здравоохранение

0.6%
8.1%

Энергетика

0.3%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Технологии

QPX
49.8%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
BBUS
10.8%

Недвижимость

QPX
6.4%
BBUS
1.7%

Промышленность

QPX
1.0%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

QPX
0.6%
BBUS
8.1%

Энергетика

QPX
0.3%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

QPX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.06

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.04

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QPX и BBUS

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.35%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.21%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-19.01%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-25.46%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.28%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.45%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и BBUS

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.84%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.97%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.87%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.03%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.59%

+0.40%

Сравнение комиссий QPX и BBUS

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и BBUS

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QPX and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 13.09% for QPX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор