Сравнение QOWZ с YCS
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -5.02% vs 33.37% for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QOWZ charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.02%.
QOWZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам QOWZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -7.89% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.02% | 9.04% | 35.41% | -7.56% |
Correlation
The correlation between QOWZ and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between QOWZ and YCS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
QOWZ
YCS
Сравнение QOWZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.04 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 12.75 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и YCS
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -49.56% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -8.30% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.03% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -19.86% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.63% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и YCS
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.26% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.87% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.83% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 21.10% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.82% | +0.45% |
Сравнение комиссий QOWZ и YCS
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и YCS
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.27% | 0.28% | 0.66% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QOWZ has higher volatility (6.20%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 33.37% vs -5.02% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 33.37% return vs -5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
QOWZ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for YCS.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор