PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 19.50% for RSP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и RSP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%6.10%

Correlation

The correlation between QOWZ and RSP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between QOWZ and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и RSP

Секторы
QOWZ
RSP

Технологии

57.9%
19.6%

Промышленность

12.4%
14.1%

Здравоохранение

9.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.7%

Финансовые услуги

5.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QOWZ
57.9%
RSP
19.6%

Промышленность

QOWZ
12.4%
RSP
14.1%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
RSP
11.0%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
RSP
3.7%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
RSP
14.5%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

RSP
4.1%

Энергетика

QOWZ

-

RSP
4.5%

Недвижимость

QOWZ

-

RSP
6.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QOWZ vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.70

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.47

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.49

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

9.48

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.70

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и RSP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-59.92%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-7.85%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.38%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.65%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.06%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и RSP

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.56%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.29%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.56%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.18%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.35%

+0.92%

Сравнение комиссий QOWZ и RSP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и RSP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and RSP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.04%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs 2.83% for QOWZ. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.26% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSP is S&P 500. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор