Сравнение QOWZ с NACP
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 35.56% for NACP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.09% | 21.38% | 23.93% | 4.57% |
Correlation
The correlation between QOWZ and NACP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between QOWZ and NACP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QOWZ и NACP
Секторы
QOWZ
NACP
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
QOWZ
NACP
Промышленность
QOWZ
NACP
Здравоохранение
QOWZ
NACP
Коммуникационные услуги
QOWZ
NACP
Финансовые услуги
QOWZ
NACP
Потребительский циклический сектор
QOWZ
NACP
Потребительский защитный сектор
QOWZ
NACP
Сырьевые материалы
QOWZ
-
NACP
Энергетика
QOWZ
-
NACP
Недвижимость
QOWZ
-
NACP
Коммунальные услуги
QOWZ
-
NACP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. NACP — Ранг доходности на риск
QOWZ
NACP
Сравнение QOWZ c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.70 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.48 | -15.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и NACP
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -30.96% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.65% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -3.12% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.69% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.30% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и NACP
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.39% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.94% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.64% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.76% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.76% | +0.36% |
Сравнение комиссий QOWZ и NACP
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и NACP
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NACP в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and NACP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NACP has higher volatility (5.39%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs NACP's -30.96%.
On 1-year performance, NACP leads with 35.56% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NACP has performed better with a 35.56% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.25% for QOWZ.
QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Invesco and Impact Shares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.49% for NACP.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор