PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 21.68% for IDMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и IDMO

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%4.27%

Correlation

The correlation between QOWZ and IDMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.55

The correlation between QOWZ and IDMO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QOWZ и IDMO

Секторы
QOWZ
IDMO

Технологии

60.1%
6.2%

Промышленность

11.6%
21.3%

Здравоохранение

9.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.1%

Финансовые услуги

4.8%
43.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Технологии

QOWZ
60.1%
IDMO
6.2%

Промышленность

QOWZ
11.6%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
IDMO
1.1%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
IDMO
2.1%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

IDMO
10.6%

Энергетика

QOWZ

-

IDMO
1.7%

Недвижимость

QOWZ

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

QOWZ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.18

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.74

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.77

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

6.94

-7.01

QOWZ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и IDMO

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-39.38%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.31%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.93%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.70%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.13%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и IDMO

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.93%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

16.86%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.53%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.14%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.89%

+1.23%

Сравнение комиссий QOWZ и IDMO

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и IDMO

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and IDMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, IDMO leads with 21.68% vs -0.52% for QOWZ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 21.68% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDMO is Momentum. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор