PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. QOWZ is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.02% vs 11.45% for FMAG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

QOWZ

1 день
-0.41%
1 месяц
5.71%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и FMAG

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.12%7.24%33.16%6.47%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%5.22%

Correlation

The correlation between QOWZ and FMAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between QOWZ and FMAG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QOWZ и FMAG

Секторы
QOWZ
FMAG

Технологии

57.9%
38.9%

Промышленность

12.4%
16.1%

Здравоохранение

9.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.1%

Финансовые услуги

5.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QOWZ
57.9%
FMAG
38.9%

Промышленность

QOWZ
12.4%
FMAG
16.1%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
FMAG
4.4%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
FMAG
6.1%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
FMAG
14.3%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
FMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
FMAG
1.9%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

FMAG
4.3%

Энергетика

QOWZ

-

FMAG

-

Недвижимость

QOWZ

-

FMAG
1.4%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

FMAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOOQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

QOWZ vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.81

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.22

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.82

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.91

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FMAG

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-32.93%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.97%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.73%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.98%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.95%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FMAG

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.65%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.33%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.22%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

19.85%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.68%

-0.43%

Сравнение комиссий QOWZ и FMAG

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FMAG

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and FMAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.09%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FMAG's -32.93%.

On 1-year performance, FMAG leads with 11.45% vs 2.02% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMAG has performed better with a 11.45% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.08% for FMAG.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.59% for FMAG.

FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор