PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

QOWZ и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и FMAG

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Сравнение комиссий QOWZ и FMAG

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

QOWZ vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.45

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.79

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.70

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

2.43

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между QOWZ и FMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FMAG

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FMAG

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

QOWZFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-32.93%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.97%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-10.34%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.22%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.03%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FMAG

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QOWZFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.37%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.08%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

19.97%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.84%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.82%

-0.40%