Сравнение QNZIX с ORR
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, QNZIX returned 38.90% vs 26.56% for ORR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 5.68%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 22.33% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
Correlation
The correlation between QNZIX and ORR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. ORR — Ранг доходности на риск
QNZIX
ORR
Сравнение QNZIX c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | 2.71 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | 7.24 | +25.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.97 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и ORR
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -9.85% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.85% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.63% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.20% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.68% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и ORR
Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.27%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.11% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 10.93% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 13.54% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.33% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.33% | -3.30% |
Сравнение комиссий QNZIX и ORR
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и ORR
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and ORR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.11%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs ORR's -9.85%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор