Сравнение QNZIX с EVOIX

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EVOIX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EVOIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZIX и EVOIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и EVOIX.

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.