PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и ABYAX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX

Сравнение комиссий QNZIX и ABYAX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.53

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.70

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

3.42

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.08

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.45

+1.36

Корреляция

Корреляция между QNZIX и ABYAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и ABYAX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и ABYAX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-17.96%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-4.30%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.92%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.30%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и ABYAX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.81%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

6.40%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

7.62%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

7.98%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

7.98%

+4.21%