PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QNXT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 16.42% vs 21.04% for QYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

QNXT

1 день
0.02%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.21%
1 год
16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QYLD

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		11.21%14.97%-2.58%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%4.01%

Correlation

The correlation between QNXT and QYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between QNXT and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QYLD

Секторы
QNXT
QYLD

Технологии

45.3%
58.7%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.4%

Промышленность

9.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.3%

Здравоохранение

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Коммунальные услуги

5.4%
1.2%

Энергетика

2.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Технологии

QNXT
45.3%
QYLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
QYLD
11.4%

Промышленность

QNXT
9.7%
QYLD
2.6%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
QYLD
14.3%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
QYLD
3.7%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
QYLD
6.4%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
QYLD
1.2%

Энергетика

QNXT
2.3%
QYLD
0.5%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
QYLD
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QYLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с OUSAQNXT с GLDQNXT с QXQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QNXT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.97

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.78

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

4.25

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

21.84

-16.78

QNXT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QYLD

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-24.75%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.97%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.33%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.81%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.97%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QYLD

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.79%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.76%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.59%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.73%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

14.98%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.59%

+4.10%

Сравнение комиссий QNXT и QYLD

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QYLD

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.68%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to QNXT (3.79%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs 16.42% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.68% for QNXT.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор