PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 19.83% vs 24.45% for QQQE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QNXT

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.25%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQE

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.68%14.97%-2.58%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%0.16%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between QNXT and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQE

Секторы
QNXT
QQQE

Технологии

45.3%
51.0%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.8%

Промышленность

9.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Здравоохранение

6.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.0%

Коммунальные услуги

5.4%
3.4%

Энергетика

2.3%
1.7%

Финансовые услуги

0.8%
0.8%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Технологии

QNXT
45.3%
QQQE
51.0%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
QQQE
9.8%

Промышленность

QNXT
9.7%
QQQE
9.3%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
QQQE
8.4%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
QQQE
7.8%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
QQQE
7.0%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
QQQE
3.4%

Энергетика

QNXT
2.3%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQE
0.7%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с QQQI
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QNXT vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.58

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.16

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.61

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.73

-2.49

QNXT vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQE

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-32.14%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.41%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.48%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.15%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQE

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 6.73%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.91%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.70%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.57%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

20.54%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

20.79%

-0.89%

Сравнение комиссий QNXT и QQQE

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQE

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QNXT and QQQE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQE has higher volatility (7.91%) compared to QNXT (6.73%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 24.45% vs 19.83% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.45% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

QNXT has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.57% for QQQE.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор