PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QMAR

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%3.15%

Correlation

The correlation between QNXT and QMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between QNXT and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QMAR

Секторы
QNXT
QMAR

Технологии

40.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.2%

Промышленность

10.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.5%

Здравоохранение

7.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.6%

Энергетика

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Технологии

QNXT
40.3%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QMAR
12.2%

Промышленность

QNXT
10.6%
QMAR
2.8%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QMAR
15.5%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QMAR
4.2%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QMAR
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QMAR
7.6%

Энергетика

QNXT
2.7%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QNXT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.82

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
6.00

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.92

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.24

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

52.23

-43.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.82

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QMAR

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-19.83%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.21%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.21%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.28%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.45%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QMAR

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.27%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

4.85%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

6.08%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

13.96%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

13.85%

+5.86%

Сравнение комиссий QNXT и QMAR

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QMAR

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs 23.15% for QMAR. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор