PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNXT с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QNXT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QNXT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNXT и IQM

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		-4.11%14.97%-2.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QNXT

1 день
0.56%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-5.72%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с GLDQNXT с GARPQNXT с IAUQNXT с IBITQNXT с IWM
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QNXT и IQM

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Доходность на риск

QNXT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.72

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.33

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.00

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

12.47

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.78

-0.53

Корреляция

Корреляция между QNXT и IQM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и IQM

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.72%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QNXT и IQM

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QNXTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-44.91%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.71%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-6.86%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-12.55%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.72%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и IQM

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 5.71%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNXTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.71%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

23.53%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

33.40%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

28.67%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

30.73%

-10.46%