Сравнение QNXT с IBIT
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs -39.60% for IBIT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
QNXT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.98% | 14.97% | -2.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 36.48% |
Correlation
The correlation between QNXT and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QNXT
IBIT
Сравнение QNXT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.80 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | -1.39 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.91 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.27 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и IBIT
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -49.47% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -49.47% | +39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -49.47% | +49.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -16.07% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 28.61% | -25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 9.14% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 33.89% | -23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 43.76% | -28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 50.18% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 50.18% | -30.47% |
Сравнение комиссий QNXT и IBIT
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и IBIT
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.59% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs -39.60% for IBIT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for IBIT.
QNXT is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.25% for IBIT.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор