PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNXT с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QNXT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNXT и IOO

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		-4.11%14.97%-2.52%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

QNXT

1 день
0.56%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-5.72%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с GLDQNXT с GARPQNXT с IWMQNXT с OUSAQNXT с ALTL
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий QNXT и IOO

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Доходность на риск

QNXT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.13

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.26

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

10.66

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между QNXT и IOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и IOO

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.72%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QNXT и IOO

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QNXTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-55.85%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.40%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-5.98%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-11.34%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.63%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и IOO

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 5.71%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNXTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.23%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.71%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

19.24%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

16.97%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

17.74%

+2.53%