Сравнение QNXT с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QNXT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QNXT и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNXT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | -4.11% | 14.97% | -2.52% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QNXT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QNXT и DARP
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QNXT vs. DARP — Ранг доходности на риск
QNXT
DARP
Сравнение QNXT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.19 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.15 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 17.03 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.19 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.13 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между QNXT и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и DARP
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.72% | 0.64% | 0.22% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и DARP
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNXT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -30.27% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -15.92% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -8.02% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.84% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.88% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и DARP
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 5.71%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNXT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 9.11% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 19.29% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 29.51% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 26.41% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 26.41% | -6.14% |