PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QNXT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QNXT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNXT и DARP


2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
-4.11%14.97%-2.52%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


QNXT

1 день
0.56%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-5.72%
1 год
12.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий QNXT и DARP

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

QNXT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QNXTDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.19

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.74

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.15

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

17.03

-13.19

QNXT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QNXTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.19

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между QNXT и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и DARP

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
0.72%0.64%0.22%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QNXT и DARP

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


QNXTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-30.27%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-15.92%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-8.02%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.84%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и DARP

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 5.71%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QNXTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.11%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

19.29%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

29.51%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

26.41%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

26.41%

-6.14%