PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и BBUS

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%1.66%

Correlation

The correlation between QNXT and BBUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between QNXT and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и BBUS

Секторы
QNXT
BBUS

Технологии

40.3%
37.1%

Потребительский циклический сектор

17.0%
9.4%

Промышленность

10.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.8%

Здравоохранение

7.5%
8.1%

Коммунальные услуги

6.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Энергетика

2.7%
3.2%

Финансовые услуги

1.0%
10.8%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Технологии

QNXT
40.3%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
BBUS
9.4%

Промышленность

QNXT
10.6%
BBUS
7.2%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
BBUS
8.1%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
BBUS
2.6%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
BBUS
4.5%

Энергетика

QNXT
2.7%
BBUS
3.2%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
BBUS
10.8%

Недвижимость

QNXT
0.3%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

QNXT

-

BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QNXT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.37

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.23

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.06

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

14.04

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QNXT и BBUS

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-35.35%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.21%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.45%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.00%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и BBUS

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.84%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.97%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

11.87%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.03%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.59%

+0.12%

Сравнение комиссий QNXT и BBUS

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и BBUS

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and BBUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 25.69% for QNXT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.59% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while BBUS is Large Cap Growth Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор