Сравнение QMOM с SMOM
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.99%.
QMOM
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.91%
SMOM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 20.72% | 3.21% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.99% | 2.78% |
Correlation
The correlation between QMOM and SMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
QMOM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMOM и SMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -7.45% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.67% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.50% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 12.79% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 12.79% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 12.79% | +13.83% |
Сравнение комиссий QMOM и SMOM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и SMOM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.45% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMOM and SMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.15% for SMOM.
QMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для QMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор