Сравнение QMOM с SMOM
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
QMOM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.78%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMOM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 24.29% | 2.24% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between QMOM and SMOM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMOM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
QMOM
SMOM
Сравнение QMOM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.41 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и SMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -7.45% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.27% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -1.47% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMOM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 12.59% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 12.59% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 12.59% | +13.89% |
Сравнение комиссий QMOM и SMOM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и SMOM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.44% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMOM and SMOM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.15% for SMOM.
QMOM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для QMOM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор