PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с HIDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

QMOM и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-5.90%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий QMOM и HIDE

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.

HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.65

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.27

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.19

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

9.86

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между QMOM и HIDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и HIDE

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и HIDE

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-5.15%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-3.94%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.95%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-0.96%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.87%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и HIDE

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

1.90%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

3.71%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

5.26%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

4.23%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

4.23%

+22.05%