PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMNNX с UTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и UTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QMNNX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.04%
1 год
3.16%
3 года*
19.34%
5 лет*
16.77%
10 лет*
6.01%

UTRN

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и UTRN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
-6.48%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%0.02%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%

Correlation

The correlation between QMNNX and UTRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Equity Market Neutral Fund N

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Доходность на риск

QMNNX vs. UTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина

UTRN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c UTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMNNXUTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

QMNNX vs. UTRN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMNNXUTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и UTRN


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMNNXUTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и UTRN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMNNXUTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

Сравнение комиссий QMNNX и UTRN

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии UTRN в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и UTRN

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QMNNX and UTRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и UTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор