Сравнение QMNNX с UTRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN).
QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и UTRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNNX и UTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | 0.02% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 19.21% | 31.81% | -14.57% |
Доходность по периодам
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNNX и UTRN
QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии UTRN в 0.75%.
Доходность на риск
QMNNX vs. UTRN — Ранг доходности на риск
QMNNX
UTRN
Сравнение QMNNX c UTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNNX | UTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | — | — |
Корреляция
Корреляция между QMNNX и UTRN составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и UTRN
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и UTRN
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и UTRN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | — | — |