Сравнение QMNNX с UTRN
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QMNNX charges 5.28%/yr vs 0.75%/yr for UTRN.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и UTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMNNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 6.01%
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMNNX и UTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -6.48% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | 0.02% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 19.21% | 31.81% | -14.57% |
Correlation
The correlation between QMNNX and UTRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNNX vs. UTRN — Ранг доходности на риск
QMNNX
UTRN
Сравнение QMNNX c UTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNNX | UTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и UTRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и UTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNNX | UTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | — | — |
Сравнение комиссий QMNNX и UTRN
QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии UTRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и UTRN
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMNNX and UTRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMNNX и UTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор