PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QQMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%9.64%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с GONIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BDMAX

Сравнение комиссий QMNNX и QQMNX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QQMNX в 1.86%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QMNNX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.26

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.93

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.86

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.54

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа QQMNX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QQMNX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QQMNX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QQMNX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QQMNX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-17.50%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-4.37%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.54%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.94%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.47%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QQMNX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.01%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

5.02%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

6.48%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

13.72%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

13.72%

-5.49%