PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMNX с GONIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX).

QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMNX и GONIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%.

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNXQQMNX с EBSIX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с MMNIXGONIX с QMNNXGONIX с BDMAX

Сравнение комиссий QQMNX и GONIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

QQMNX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXGONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.64

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.93

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

2.71

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.64

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Корреляция

Корреляция между QQMNX и GONIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и GONIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности GONIX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и GONIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и GONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMNXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-24.52%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.13%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.26%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.43%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.74%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и GONIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 1.01%, в то время как у Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMNXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.26%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

6.71%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

6.45%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

6.47%

+7.25%