PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQMNX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMNX с GONIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QQMNX returned 11.50%/yr vs 9.81%/yr for GONIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QQMNX charges 1.86%/yr vs 1.51%/yr for GONIX.

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -0.80%.

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
3.80%
С начала года
1.87%
1 год
5.71%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GONIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
0.54%
С начала года
-0.80%
1 год
1.43%
3 года*
9.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMNX и GONIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.87%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-0.80%7.13%17.70%10.06%6.59%9.48%

Correlation

The correlation between QQMNX and GONIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с PBAIXQQMNX с QMNIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с BDMIXQQMNX с BDMAXQQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с BGCKXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOXGONIX с GVALXGONIX с GENIX

Доходность на риск

QQMNX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMNXGONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.24

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.38

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.34

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

0.79

+1.84

QQMNX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и GONIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и GONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMNXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-24.52%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-3.99%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-5.65%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.93%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.32%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и GONIX

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) имеют волатильность 1.77% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMNXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.84%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

4.72%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

5.69%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

6.34%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

6.51%

+6.91%

Сравнение комиссий QQMNX и GONIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и GONIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности GONIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.71%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQMNX and GONIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GONIX has higher volatility (1.84%) compared to QQMNX (1.77%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs GONIX's -24.52%.

QQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMNX и GONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор