PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMNX с BRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past year, QQMNX returned 3.53% vs 14.71% for BRGOX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QQMNX charges 1.86%/yr vs 1.63%/yr for BRGOX.

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BRGOX с доходностью 4.74%.

QQMNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.62%
1 год
3.53%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMNX и BRGOX

2026 (YTD)2025
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		0.14%10.16%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%

Correlation

The correlation between QQMNX and BRGOX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с QMNIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с GONIXQQMNX с BDMAX
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с BGCKXBRGOX с BRSIXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRUSX

Доходность на риск

QQMNX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXBRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.11

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.28

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.27

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

8.95

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRGOX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.11

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.84

-0.98

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и BRGOX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BRGOX в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и BRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMNXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-4.37%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.37%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.41%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.12%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и BRGOX

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) имеют волатильность 2.20% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMNXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

4.65%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

6.78%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

7.81%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

7.81%

+5.73%

Сравнение комиссий QQMNX и BRGOX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BRGOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и BRGOX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BRGOX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.74%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Часто задаваемые вопросы

QQMNX and BRGOX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRGOX has higher volatility (2.21%) compared to QQMNX (2.20%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs BRGOX's -4.37%.

BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMNX и BRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор