PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMNX с QMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QQMNX returned 11.84%/yr vs 19.94%/yr for QMNIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QQMNX charges 1.86%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -5.92%.

QQMNX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.34%
1 год
3.39%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.12%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-3.04%
1 год
3.62%
3 года*
19.94%
5 лет*
17.18%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMNX и QMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		-0.05%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-5.92%26.54%25.85%16.61%27.26%9.65%

Correlation

The correlation between QQMNX and QMNIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с GONIXQQMNX с BDMAX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QDSIX

Доходность на риск

QQMNX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXQMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.79

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

1.02

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и QMNIX

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и QMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMNXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-38.80%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-8.30%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-8.30%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-6.23%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.34%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.54%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и QMNIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 2.22%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMNXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.78%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.23%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

6.72%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

9.36%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

8.29%

+5.26%

Сравнение комиссий QQMNX и QMNIX

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и QMNIX

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QMNIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.50%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.74%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQMNX and QMNIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMNIX has higher volatility (2.78%) compared to QQMNX (2.22%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs QMNIX's -38.80%.

QMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMNX и QMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор