Сравнение QQMNX с BGCKX
QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) and BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QQMNX returned 11.91%/yr vs 21.94%/yr for BGCKX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QQMNX charges 1.86%/yr vs 1.29%/yr for BGCKX.
Доходность
Сравнение доходности QQMNX и BGCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMNX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BGCKX с доходностью 12.64%.
QQMNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGCKX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам QQMNX и BGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 0.14% | 10.27% | 17.59% | 4.96% | 9.47% | 12.38% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.64% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | -0.77% |
Correlation
The correlation between QQMNX and BGCKX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMNX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск
QQMNX
BGCKX
Сравнение QQMNX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMNX | BGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.32 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 17.77 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.25 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQMNX и BGCKX
Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и BGCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -9.47% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -3.51% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -4.13% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.15% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.25% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMNX и BGCKX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.86% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 4.45% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 6.83% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 6.52% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 5.81% | +7.73% |
Сравнение комиссий QQMNX и BGCKX
QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BGCKX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMNX и BGCKX
Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BGCKX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 7.96% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.74% | 1.74% | 1.86% | 5.94% | 11.53% | 20.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQMNX and BGCKX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMNX has higher volatility (2.20%) compared to BGCKX (1.86%). In terms of maximum drawdown, QQMNX dropped -17.50% vs BGCKX's -9.47%.
BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMNX и BGCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор