Сравнение QQMNX с BGCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX).
QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QQMNX и BGCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMNX и BGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.46% | 10.27% | 17.59% | 4.96% | 9.47% | 12.38% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMNX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BGCKX с доходностью 4.30%.
QQMNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMNX и BGCKX
QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BGCKX в 1.29%.
Доходность на риск
QQMNX vs. BGCKX — Ранг доходности на риск
QQMNX
BGCKX
Сравнение QQMNX c BGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMNX | BGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.56 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.74 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.29 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 14.43 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.56 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QQMNX и BGCKX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMNX и BGCKX
Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BGCKX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.74% | 1.86% | 5.94% | 11.53% | 20.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок QQMNX и BGCKX
Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BGCKX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и BGCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -9.47% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -3.51% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.18% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.29% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMNX и BGCKX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 1.01%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMNX | BGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.70% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 4.78% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 6.93% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 6.51% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 5.77% | +7.95% |