Сравнение QNZNX с QDSNX

С начала года, QNZNX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 3.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZNX и QDSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QDSNX в 1.92%

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QDSNX.

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.