Сравнение QNZNX с QLENX

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZNX и QLENX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QLENX.

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.