Сравнение QNZNX с QRPIX
QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I) are both mutual funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR. Over the past 3 years, QNZNX returned 27.65%/yr vs 22.22%/yr for QRPIX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.48%/yr for QRPIX.
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и QRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 21.98%.
QNZNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.60%
QRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 17.37%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 35.31%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QNZNX и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 14.22% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 21.98% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 12.47% |
Correlation
The correlation between QNZNX and QRPIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between QNZNX and QRPIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZNX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
QNZNX
QRPIX
Сравнение QNZNX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZNX | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 9.92 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 26.83 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и QRPIX
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZNX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -28.45% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -3.59% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -11.29% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.59% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -7.51% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.32% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и QRPIX
AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I (QRPIX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZNX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.24% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 6.72% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 9.38% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 11.86% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 10.33% | +1.80% |
Сравнение комиссий QNZNX и QRPIX
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и QRPIX
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности QRPIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.75% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 1.19% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QNZNX and QRPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZNX has higher volatility (3.67%) compared to QRPIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs QRPIX's -28.45%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZNX и QRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор