PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и QSPIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPYQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий QNZNX и QSPIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.38

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.89

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.74

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

5.25

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.61

+1.17

Корреляция

Корреляция между QNZNX и QSPIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и QSPIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и QSPIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-41.37%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-7.79%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.31%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.54%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и QSPIX

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.66% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.59%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.11%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.95%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

12.76%

-0.56%