PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMNNX показывает доходность -3.52%, а QMNIX немного выше – -3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QMNNX имеют среднегодовую доходность 6.07%, а акции QMNIX немного впереди с 6.34%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий QMNNX и QMNIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N

Доходность на риск

QMNNX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.81

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.14

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.39

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QMNIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QMNIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QMNIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-38.80%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.43%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-14.05%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.80%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.75%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-10.39%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QMNIX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) имеют волатильность 1.36% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

6.31%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

9.49%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

8.22%

+0.01%