PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с MMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с MMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MMNIX - это активно управляемый фонд от Miller. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и MMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и MMNIX

2026 (YTD)20252024
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%24.22%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		1.36%10.04%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у MMNIX с доходностью 1.36%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с BGCKXMMNIX с GONIXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с QMNIX

Сравнение комиссий QMNNX и MMNIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии MMNIX в 1.69%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I

Доходность на риск

QMNNX vs. MMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c MMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXMMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

5.22

-3.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

9.11

-6.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.40

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

18.73

-16.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

85.65

-80.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. MMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MMNIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и MMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXMMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

5.22

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

5.34

-4.47

Корреляция

Корреляция между QMNNX и MMNIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и MMNIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MMNIX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.85%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и MMNIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и MMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXMMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-0.49%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-0.46%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.46%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-0.06%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.10%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и MMNIX

AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXMMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.46%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

1.16%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

1.71%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

1.76%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

1.76%

+6.47%