PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 6.07% против 13.54% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDVARTHX с MOODARTHX с VIHAX

Сравнение комиссий QMNNX и ARTHX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.00

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.28

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

14.04

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.56

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.16

Корреляция

Корреляция между QMNNX и ARTHX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и ARTHX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и ARTHX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-37.42%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-10.30%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-37.42%

+23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-37.42%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-9.16%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.19%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и ARTHX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.09%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.40%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

16.18%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

17.54%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

17.50%

-9.27%