PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с AQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QMNNX на уровне -3.52% и AQGIX на уровне -3.52%. За последние 10 лет акции QMNNX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.85% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT

Сравнение комиссий QMNNX и AQGIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.09

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.57

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.40

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.04

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.70

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Корреляция

Корреляция между QMNNX и AQGIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и AQGIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и AQGIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-35.47%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-15.27%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-29.62%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-35.47%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.88%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-6.61%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.05%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и AQGIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.26%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.45%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

20.06%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

18.18%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

17.92%

-9.69%