Сравнение AQGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQGIX или SPY.
Основные характеристики
AQGIX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 5.60% |
Дох-ть за 1 год | 27.62% | 23.55% |
Дох-ть за 3 года | 7.51% | 7.83% |
Дох-ть за 5 лет | 9.74% | 13.05% |
Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 12.30% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 14.84% | 11.63% |
Макс. просадка | -35.47% | -55.19% |
Current Drawdown | -3.23% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между AQGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и SPY
С начала года, AQGIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и SPY
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и SPY
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQR Global Equity Fund | 5.45% | 5.98% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 1.50% | 12.45% | 65.50% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и SPY
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и SPY
AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.81% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.