Сравнение AQGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQGIX или SPY.
Основные характеристики
| AQGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.25% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.59% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.16% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.49 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.55% | 12.32% |
| Макс. просадка | -35.47% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AQGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQGIX показывает доходность 23.25%, а SPY немного выше – 24.15%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и SPY
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и SPY
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 4.85% | 5.98% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 1.50% | 12.45% | 65.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и SPY
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и SPY
AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.