Сравнение AQGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQGIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AQGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и SPY
Основные характеристики
AQGIX:
0.94
SPY:
1.75
AQGIX:
1.17
SPY:
2.36
AQGIX:
1.21
SPY:
1.32
AQGIX:
1.07
SPY:
2.66
AQGIX:
3.31
SPY:
11.01
AQGIX:
4.77%
SPY:
2.03%
AQGIX:
16.90%
SPY:
12.77%
AQGIX:
-53.55%
SPY:
-55.19%
AQGIX:
-6.77%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.66% против 12.96% соответственно.
AQGIX
7.42%
2.82%
0.98%
13.38%
6.92%
4.66%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и SPY
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AQGIX и SPY
AQGIX
SPY
Сравнение AQGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и SPY
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 2.37% | 2.55% | 2.94% | 1.37% | 1.99% | 1.17% | 1.41% | 1.84% | 0.90% | 2.38% | 1.50% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и SPY
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и SPY
AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.