PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AQGIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AQGIXSPY
Дох-ть с нач. г.20.31%19.59%
Дох-ть за 1 год26.95%27.04%
Дох-ть за 3 года10.27%11.08%
Дох-ть за 5 лет11.74%15.44%
Дох-ть за 10 лет8.23%13.10%
Коэф-т Шарпа1.972.47
Дневная вол-ть14.03%11.11%
Макс. просадка-35.47%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AQGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQGIX показывает доходность 20.31%, а SPY немного ниже – 19.59%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.23% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
270.69%
552.42%
AQGIX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Global Equity Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AQGIX и SPY

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AQGIX
AQR Global Equity Fund
График комиссии AQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AQGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQGIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQGIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQGIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQGIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQGIX, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.35
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53

Сравнение коэффициента Шарпа AQGIX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AQGIX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.97
2.47
AQGIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и SPY

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AQGIX
AQR Global Equity Fund
4.97%5.98%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%1.50%12.45%65.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и SPY

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
AQGIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и SPY

AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.08% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.08%
2.03%
AQGIX
SPY