PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Global Equity Fund (AQGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8759
CUSIP00203H875
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска30 дек. 2009 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQGIX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Global Equity Fund

Популярные сравнения: AQGIX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.76%
382.32%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Global Equity Fund показал доход в 16.44% с начала года и 28.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Global Equity Fund составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.44%14.57%
1 месяц0.36%3.01%
6 месяцев16.93%14.93%
1 год28.48%25.67%
5 лет (среднегодовая)11.62%13.42%
10 лет (среднегодовая)7.92%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.46%5.57%-2.87%4.76%16.44%
20238.98%-2.67%-0.11%1.37%-2.60%9.16%4.46%-2.75%-2.20%-3.64%7.77%4.32%22.93%
2022-3.49%-3.10%2.56%-5.72%2.76%-10.74%6.98%-3.15%-9.76%9.01%6.61%-4.73%-14.14%
2021-0.42%2.64%5.24%2.54%1.81%-0.00%0.94%1.57%-4.65%4.50%-2.29%5.56%18.32%
2020-2.27%-8.13%-15.42%11.51%4.29%3.34%3.48%6.49%-2.82%-4.07%11.86%4.24%9.33%
20199.88%2.12%1.10%1.94%-7.47%6.28%-0.24%-3.39%2.63%3.41%2.48%2.81%22.55%
20185.49%-3.93%-1.88%1.13%0.11%-2.11%2.73%0.33%0.55%-8.34%0.00%-8.66%-14.50%
20173.35%2.72%0.63%1.38%2.47%0.24%3.61%0.93%2.30%2.14%1.76%1.41%25.44%
2016-6.36%-0.55%6.41%0.13%0.79%-1.04%4.59%0.38%1.37%-0.49%0.00%1.95%6.84%
2015-0.12%5.49%-0.24%0.83%0.47%-2.10%1.43%-5.65%-2.62%6.28%-5.38%-0.30%-2.60%
2014-3.33%5.35%-0.23%0.11%1.92%1.88%-2.28%2.89%-3.68%0.79%2.34%-1.78%3.63%
20135.90%-0.67%2.76%3.42%0.16%-1.89%5.62%-3.19%4.55%3.98%2.24%2.89%28.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQGIX, с текущим значением в 8282
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQGIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQGIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQGIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQGIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQGIX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

AQR Global Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.89
2.24
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.57$0.36$1.22$0.11$0.12$0.34$0.45$0.77$0.12$1.00$5.71

Дивидендный доход

5.13%5.98%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%1.50%12.45%65.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.01$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2013$5.71$5.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.63%
-0.41%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Global Equity Fund составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.47%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-25.86%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.30520 дек. 2012 г.412
-23.3%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-22.63%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.28612 февр. 2020 г.514
-21.12%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Global Equity Fund составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.90%
2.38%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)