AQR Global Equity Fund (AQGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00203H8759 |
|---|---|
| CUSIP | 00203H875 |
| Эмитент | AQR Funds |
| Дата выпуска | 30 дек. 2009 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AQR Global Equity Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
AQR Global Equity Fund показал доход в 8.25% с начала года и -0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Global Equity Fund составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.14%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 3.00% | 4.68% |
| С начала года | 8.25% | 11.53% |
| 6 месяцев | 4.05% | 5.17% |
| 1 год | -0.72% | 2.53% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.34% | 9.39% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.88% | 10.14% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.98% | -2.67% | -0.11% | 1.37% | -2.60% | |||||||
| 2022 | 6.61% | -4.73% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 0.03 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.21 |
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $1.22 | $0.11 | $0.12 | $0.34 | $0.45 | $0.77 | $0.12 | $1.00 | $5.71 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.39% | 12.70% | 1.37% | 1.67% | 5.68% | 6.36% | 13.69% | 2.19% | 18.43% | 108.99% | 12.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 |
| 2012 | $0.52 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Global Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.47% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -25.86% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 305 | 20 дек. 2012 г. | 412 |
| -23.3% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -22.63% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 286 | 12 февр. 2020 г. | 514 |
| -21.12% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 440 |
График волатильности
Текущая волатильность AQR Global Equity Fund составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.