PortfoliosLab logo

AQR Global Equity Fund (AQGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS00203H8759
CUSIP00203H875
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска30 дек. 2009 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQR Global Equity Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


0.80%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.95%
7.09%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQGIX

AQR Global Equity Fund

Доходность

AQR Global Equity Fund показал доход в 8.25% с начала года и -0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Global Equity Fund составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.14%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.00%4.68%
С начала года8.25%11.53%
6 месяцев4.05%5.17%
1 год-0.72%2.53%
5 лет (среднегодовая)4.34%9.39%
10 лет (среднегодовая)6.88%10.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.98%-2.67%-0.11%1.37%-2.60%
20226.61%-4.73%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQGIX
AQR Global Equity Fund
0.03
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Global Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.03
0.21
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.36$0.36$1.22$0.11$0.12$0.34$0.45$0.77$0.12$1.00$5.71$0.52

Дивидендный доход

4.06%4.39%12.70%1.37%1.67%5.68%6.36%13.69%2.19%18.43%108.99%12.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.71
2012$0.52

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-8.07%
-10.72%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Global Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.47%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-25.86%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.30520 дек. 2012 г.412
-23.3%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.
-22.63%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.28612 февр. 2020 г.514
-21.12%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.440

График волатильности

Текущая волатильность AQR Global Equity Fund составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.54%
3.77%
AQGIX (AQR Global Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)