PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Global Equity Fund (AQGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Global Equity Fund (AQGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H8759

CUSIP

00203H875

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

30 дек. 2009 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQGIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Популярные сравнения:
AQGIX с SPY AQGIX с JPM AQGIX с QAI AQGIX с VT
Популярные сравнения:
AQGIX с SPY AQGIX с JPM AQGIX с QAI AQGIX с VT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Global Equity Fund (AQGIX) показал доход в 10.66% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQGIX составила 4.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AQGIX

С начала года

10.66%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-1.98%

1 год

8.09%

3 года

10.02%

5 лет

10.43%

10 лет

4.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.23%1.99%-2.75%-0.91%6.99%10.66%
20241.68%5.46%5.57%-2.87%5.81%0.36%0.00%2.24%2.02%-1.12%5.48%-11.42%12.51%
20238.98%-2.67%-0.11%1.37%-2.60%9.16%4.46%-2.75%-2.20%-3.64%7.77%1.20%19.26%
2022-3.49%-3.10%2.56%-5.72%2.76%-10.74%6.98%-3.15%-9.76%9.01%6.61%-7.53%-16.67%
2021-0.42%2.64%5.24%2.54%1.81%0.00%0.94%1.58%-4.65%4.50%-2.29%-4.37%7.19%
2020-2.27%-8.13%-15.42%11.51%4.29%3.34%3.48%6.49%-2.82%-4.06%11.86%4.25%9.33%
20199.88%2.12%1.10%1.94%-7.47%6.28%-0.24%-3.39%2.63%3.41%2.48%2.81%22.55%
20185.49%-3.93%-1.88%1.13%0.11%-2.12%2.73%0.33%0.55%-8.34%0.00%-11.17%-16.84%
20173.35%2.72%0.63%1.38%2.47%0.24%3.61%0.93%2.30%2.14%1.76%-2.63%20.44%
2016-6.35%-0.55%6.41%0.13%0.78%-1.04%4.59%0.37%1.37%-0.49%-0.00%-5.52%-0.99%
2015-0.13%5.49%-0.24%0.83%0.47%-2.11%1.43%-5.65%-2.62%6.28%-5.38%-0.30%-2.61%
2014-3.33%5.35%-0.23%0.11%1.92%1.88%-2.28%2.89%-3.68%0.79%2.34%-11.17%-6.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQGIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQGIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Global Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.43$0.57$0.36$1.22$0.11$0.12$0.34$0.45$0.77$0.53$1.00

Дивидендный доход

12.28%13.59%5.97%4.38%12.17%1.17%1.41%4.72%5.04%10.35%6.91%12.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.01$0.53
2014$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Global Equity Fund показал максимальную просадку в 53.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1147 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Global Equity Fund составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.55%19 дек. 2013 г.157423 мар. 2020 г.114711 окт. 2024 г.2721
-25.86%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.430
-22.13%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-16.25%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.9013 окт. 2010 г.126
-10.7%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.371 апр. 2010 г.51
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...