AQR Global Equity Fund (AQGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00203H8759 |
|---|---|
| CUSIP | 00203H875 |
| Эмитент | AQR Funds |
| Дата выпуска | 30 дек. 2009 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AQGIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AQGIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AQR Global Equity Fund показал доход в 14.87% с начала года и 19.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Global Equity Fund составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.87% | 13.20% |
| 1 месяц | -1.70% | -1.28% |
| 6 месяцев | 12.86% | 10.32% |
| 1 год | 19.71% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.68% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.74% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.46% | 5.57% | -2.87% | 4.76% | 1.36% | 14.87% | ||||||
| 2023 | 8.98% | -2.67% | -0.11% | 1.37% | -2.60% | 9.16% | 4.46% | -2.75% | -2.20% | -3.64% | 7.77% | 4.32% | 22.93% |
| 2022 | -3.49% | -3.10% | 2.56% | -5.72% | 2.76% | -10.74% | 6.98% | -3.15% | -9.76% | 9.01% | 6.61% | -4.73% | -14.14% |
| 2021 | -0.42% | 2.64% | 5.24% | 2.54% | 1.81% | -0.00% | 0.94% | 1.57% | -4.65% | 4.50% | -2.29% | 5.56% | 18.32% |
| 2020 | -2.27% | -8.13% | -15.42% | 11.51% | 4.29% | 3.34% | 3.48% | 6.49% | -2.82% | -4.07% | 11.86% | 4.24% | 9.33% |
| 2019 | 9.88% | 2.12% | 1.10% | 1.94% | -7.47% | 6.28% | -0.24% | -3.39% | 2.63% | 3.41% | 2.48% | 2.81% | 22.55% |
| 2018 | 5.49% | -3.93% | -1.88% | 1.13% | 0.11% | -2.11% | 2.73% | 0.33% | 0.55% | -8.34% | 0.00% | -8.66% | -14.50% |
| 2017 | 3.35% | 2.72% | 0.63% | 1.38% | 2.47% | 0.24% | 3.61% | 0.93% | 2.30% | 2.14% | 1.76% | 1.41% | 25.44% |
| 2016 | -6.36% | -0.55% | 6.41% | 0.13% | 0.79% | -1.04% | 4.59% | 0.38% | 1.37% | -0.49% | 0.00% | 1.95% | 6.84% |
| 2015 | -0.12% | 5.49% | -0.24% | 0.83% | 0.47% | -2.10% | 1.43% | -5.65% | -2.62% | 6.28% | -5.38% | -0.30% | -2.60% |
| 2014 | -3.33% | 5.35% | -0.23% | 0.11% | 1.92% | 1.88% | -2.28% | 2.89% | -3.68% | 0.79% | 2.34% | -1.78% | 3.63% |
| 2013 | 5.90% | -0.67% | 2.76% | 3.42% | 0.16% | -1.89% | 5.62% | -3.19% | 4.55% | 3.98% | 2.24% | 2.89% | 28.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AQGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.36 | $1.22 | $0.11 | $0.12 | $0.34 | $0.45 | $0.77 | $0.12 | $1.00 | $5.71 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.98% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 1.50% | 12.45% | 65.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.01 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2013 | $5.71 | $5.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Global Equity Fund составляет 4.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.47% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -25.86% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 305 | 20 дек. 2012 г. | 412 |
| -23.3% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 379 |
| -22.63% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 286 | 12 февр. 2020 г. | 514 |
| -21.12% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AQR Global Equity Fund составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.