- ISIN
- US00203H8759
- CUSIP
- 00203H875
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQGIX
AQR Global Equity Fund (AQGIX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции AQGIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Global Equity Fund (AQGIX) показал доход в 13.92% с начала года и 34.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQGIX составила 13.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Global Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQGIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 0.24% | -5.84% | 10.44% | 5.46% | 1.38% | 13.92% | ||||||
| 2025 | 5.23% | 1.99% | -2.75% | -0.91% | 6.99% | 4.13% | 1.49% | 3.50% | 5.11% | 0.75% | 0.89% | 1.80% | 31.64% |
| 2024 | 1.68% | 5.46% | 5.57% | -2.87% | 5.81% | 0.36% | -0.00% | 2.24% | 2.02% | -1.12% | 5.48% | -1.93% | 24.56% |
| 2023 | 8.98% | -2.67% | -0.11% | 1.37% | -2.60% | 9.16% | 4.46% | -2.75% | -2.20% | -3.64% | 7.77% | 4.31% | 22.92% |
| 2022 | -3.49% | -3.10% | 2.56% | -5.72% | 2.76% | -10.74% | 6.98% | -3.15% | -9.76% | 9.01% | 6.61% | -4.73% | -14.14% |
| 2021 | -0.42% | 2.64% | 5.24% | 2.54% | 1.81% | -0.00% | 0.94% | 1.58% | -4.65% | 4.50% | -2.29% | 5.56% | 18.32% |
Метрики бенчмарка
AQR Global Equity Fund has an annualized alpha of -0.19%, beta of 0.94, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 102.01% of S&P 500 Index downside but only 96.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.19%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 96.99%
- Участие в снижении
- 102.01%
Комиссия
Комиссия AQGIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQGIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.93 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.52 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.43 | $0.57 | $0.36 | $1.22 | $0.11 | $0.12 | $0.34 | $0.45 | $0.77 | $0.01 |
Дивидендный доход | 11.57% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.62%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.86%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.62%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 1y 1mo | 2y 14dянв. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.16%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 1y 3d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| AQGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -56.78% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.10% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.90% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.43% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -33.92% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.72% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQGIX
Добавьте AQR Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQGIX