PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 11.85% против 3.34% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с VTAQGIX с ARTGX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий AQGIX и QAI

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

AQGIX
AQR Global Equity Fund
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

AQGIX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.03

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.34

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между AQGIX и QAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и QAI

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности QAI в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и QAI

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-14.95%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-5.43%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-14.32%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-14.95%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.14%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.60%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.18%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и QAI

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.69%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.96%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

7.56%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

6.51%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

6.12%

+11.80%