PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.85% против 20.50% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VTAQGIX с ARTGX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

AQGIX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.48

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.00

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между AQGIX и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и JPM

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и JPM

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-76.16%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-15.47%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-38.77%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-43.63%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-11.72%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-17.66%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.72%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и JPM

AQR Global Equity Fund (AQGIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.26% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

17.19%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

25.24%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

24.34%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

27.38%

-9.46%