Сравнение AQGIX с JPM
AQGIX (AQR Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by AQR, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, AQGIX returned 13.52%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.52% против 21.56% соответственно.
AQGIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 11.21%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.66B | $3.11B | $3.05B |
Сравнение доходности по годам AQGIX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 16.87% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between AQGIX and JPM is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between AQGIX and JPM has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGIX vs. JPM — Ранг доходности на риск
AQGIX
JPM
Сравнение AQGIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQGIX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.67 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.96 | +9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и JPM
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGIX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -76.16% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -15.47% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -24.42% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -38.77% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -43.63% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -17.56% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.49% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и JPM
Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 4.27%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGIX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.59% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 16.61% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 22.32% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 24.46% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 27.33% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и JPM
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.28% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AQGIX and JPM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to AQGIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs JPM's -76.16%.
AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQGIX и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор