Сравнение QMNIX с CPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).
QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNIX и CPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNIX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.44% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.67% соответственно.
QMNIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNIX и CPIEX
QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.
Доходность на риск
QMNIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
QMNIX
CPIEX
Сравнение QMNIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNIX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.36 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.56 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.64 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 2.08 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.36 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.98 | 1.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между QMNIX и CPIEX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNIX и CPIEX
Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMNIX и CPIEX
Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и CPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -48.20% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.14% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -9.76% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -48.20% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.98% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.03% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNIX и CPIEX
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.94% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 9.04% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 11.06% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 12.85% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.71% | -4.49% |