Сравнение QMMY с GPIQ
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QMMY returned 15.83% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMMY показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
QMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMMY и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 6.16% | 15.80% | 8.26% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 11.87% |
Correlation
The correlation between QMMY and GPIQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QMMY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QMMY
GPIQ
Сравнение QMMY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMMY | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.96 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.34 | 17.48 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMMY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.78 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QMMY и GPIQ
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -21.06% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -9.51% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.19% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.27% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.15% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и GPIQ
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) составляет 1.14%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что QMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.39% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 10.44% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 13.40% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.47% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 17.47% | -6.60% |
Сравнение комиссий QMMY и GPIQ
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и GPIQ
QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QMMY and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QMMY (1.14%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 15.83% for QMMY. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QMMY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for QMMY.
They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор