Сравнение QMMY с BALQ
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMMY показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMMY и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 6.16% | 0.59% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QMMY and BALQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QMMY
BALQ
Сравнение QMMY c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMMY | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMMY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.81 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок QMMY и BALQ
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -11.79% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.21% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.37% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 18.03% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.03% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.03% | -7.16% |
Сравнение комиссий QMMY и BALQ
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и BALQ
QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMMY and BALQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QMMY.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор