Сравнение QMMY с QMAR
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QMMY returned 15.39% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMMY показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
QMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMMY и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 6.00% | 15.80% | 8.26% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 10.89% | 10.01% |
Correlation
The correlation between QMMY and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QMMY and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. QMAR — Ранг доходности на риск
QMMY
QMAR
Сравнение QMMY c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMMY | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.92 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 7.24 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.66 | 52.23 | -28.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMMY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.82 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QMMY и QMAR
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -19.83% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -3.21% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.21% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.28% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.45% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и QMAR
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что QMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.85% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 6.08% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.96% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.85% | -2.99% |
Сравнение комиссий QMMY и QMAR
И QMMY, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и QMAR
Ни QMMY, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMMY and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to QMMY (1.17%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 15.39% for QMMY. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QMMY and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.
QMMY and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор