Сравнение QMMY с QEW
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QMMY is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMMY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMMY и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 3.57% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QMMY and QEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. QEW — Ранг доходности на риск
QMMY
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMMY c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMMY | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMMY и QEW
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -5.87% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.43% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.16% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 20.13% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 20.13% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 20.13% | -9.06% |
Сравнение комиссий QMMY и QEW
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и QEW
QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMMY and QEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QMMY.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор