PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMMY с QEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMMY и QEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


QMMY

1 день
0.42%
1 месяц
-1.06%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QEW

1 день
0.80%
1 месяц
1.15%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMMY и QEW


Correlation

The correlation between QMMY and QEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May

Invesco QQQ Equal Weight ETF

Доходность на риск

QMMY vs. QEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMMY
Ранг доходности на риск QMMY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMMY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMMY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMMY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина

QEW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMMY c QEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QMMYQEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

QMMY vs. QEW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMMY и QEW

Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и QEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMMYQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-5.87%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.43%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-1.16%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QMMY и QEW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMMYQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

20.13%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

20.13%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

20.13%

-9.06%

Сравнение комиссий QMMY и QEW

QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMMY и QEW

QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


Часто задаваемые вопросы


QMMY and QEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.

QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QMMY.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.25% for QEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMMY и QEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор