График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) показал доход в -0.17% с начала года и 18.77% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMMY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.26% | -1.32% | 0.65% | -0.17% | ||||||||
| 2025 | 1.43% | -0.73% | -4.46% | 0.68% | 8.92% | 2.98% | 1.19% | 1.02% | 1.98% | 1.09% | 0.29% | 0.84% | 15.80% |
| 2024 | -0.20% | 2.85% | -0.23% | 1.01% | 1.28% | 0.07% | 2.99% | 0.28% | 8.26% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: годовая альфа составляет 4.49%, бета — 0.64, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 21.05.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.86%) было выше, чем в снижении (30.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.64 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 65.86%
- Участие в снижении
- 30.90%
Комиссия
Комиссия QMMY составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMMY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.37 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 6.43 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QMMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -6.23% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 53 |
| -3.82% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.24% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 21 |
| -1.77% | 17 дек. 2024 г. | 18 | 14 янв. 2025 г. | 4 | 21 янв. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с QMMY
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMMY