- ISIN
- US33740F2680
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 17 мая 2024 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 34K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $890.31K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции QMMY — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) показал доход в 5.24% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев.
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QMMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QMMY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.26% | -1.32% | 4.54% | 2.25% | -0.21% | -2.45% | 1.97% | 5.24% | ||||
| 2025 | 1.43% | -0.73% | -4.46% | 0.68% | 8.92% | 2.98% | 1.19% | 1.02% | 1.98% | 1.09% | 0.29% | 0.84% | 15.80% |
| 2024 | -0.10% | 2.85% | -0.23% | 1.01% | 1.28% | 0.07% | 2.99% | 0.28% | 8.37% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.64, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.63%) than losses (42.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 57.63%
- Участие в снижении
- 42.62%
Комиссия
Комиссия QMMY составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMMY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.58 | -0.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.82%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.23%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 20d | 2mo 15dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-4.86%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.82%март 2026 г. | 2mo | 9d | 2mo 9dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.24%нояб. 2025 г. | 21d | 8d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QMMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -56.78% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.17% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -10.69% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMMY
Добавьте FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMMY