Сравнение QMMY с FTQI
QMMY (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. QMMY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, QMMY returned 10.49% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QMMY charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности QMMY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMMY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
QMMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам QMMY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 4.28% | 15.80% | 8.37% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 9.76% |
Correlation
The correlation between QMMY and FTQI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QMMY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMMY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
QMMY
FTQI
Сравнение QMMY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMMY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.24 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 20.07 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMMY и FTQI
Максимальная просадка QMMY за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMMY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMMY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -19.42% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -6.24% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.85% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.73% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.32% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMMY и FTQI
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (QMMY) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMMY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.92% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 8.83% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 10.87% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 14.82% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 12.98% | -1.92% |
Сравнение комиссий QMMY и FTQI
QMMY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMMY и FTQI
QMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMMY and FTQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMMY has higher volatility (3.38%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QMMY dropped -12.82% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 10.49% for QMMY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMMY.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.00% for QMMY.
Their fees differ too: 0.90% for QMMY and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMMY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор